Dr. Fodiyé Bakary Doucouré

Master en Economie et Finance Quantitatives

Responsable pédagogique : Dr Fodiyé Bakary Doucouré

Le  master  en  Economie  et  Finance Quantitatives (EFQ)  est destiné  aux  étudiants  souhaitant  disposer  de bases  solides  à la fois sur le plan des méthodes statistiques  et   économétriques que sur le plan de la  compréhension des marchés financiers. 

Les  nombreuses applications  offertes  dans  le  cursus  offrent   un niveau  d’utilisation  et de  programmation  informatique  tout à  fait  satisfaisant alors  que  les  cas pratiques  leur  offrent  une  bonne  connaissance  de  la conjoncture macroéconomique et des tendances récentes des marchés financiers. 

 

1. Objectifs  de  la  formation

Le  Master   en  Economie  et  Finance  Quantitatives (EFQ)  offre  aux étudiants  l’opportunité  d’acquérir  une  formation   sur  une année   dans  les domaines  de l’analyse  économique  quantitative  et  de l’aide  à la  décision. 

La  dualité  de  cette  formation, à  la  fois théorique  et appliquée, permet  d’acquérir  des compétences  reconnues dans  le milieu professionnel.

Les  compétences  acquises  dans  ce  master   dépassent  le  cadre  des  méthodes  statistiques  et économétriques, pour  couvrir  les  champs  de l’économie, de  la finance  et  de l’informatique. 

L’autre  force  du  master  en  EFQ  en matière  d’insertion  professionnelle des étudiants  réside  dans  le  choix  fait  par  l’équipe  de formation  de  donner une  place très importante  à  l’apprentissage  des logiciels  statistiques  et 

économétriques         (Stata,         Eviews,         SPSS,         R,         SPAD,…). 

Ces  logiciels   sont  de  plus  en  plus  utilisés dans  les  applications d’aide  à  la décision et  d’analyse  statistique  dans  les  milieux professionnels.

 

  1. L’équipe pédagogique

L’équipe  pédagogique du Master  en Economie  et  Finance  Quantitatives (EFQ) est composée   d’enseignants-chercheurs       mais également   de  professionnels.

 

3. Programme  des  enseignements

La  formation  du Master 2  en EFQ  se  déroule sur  une année répartie  en deux semestres. 

Chaque semestre  est valorisé  par  l’obtention  d’un total  de 30 crédits.

 

Semestre  1

Eléments  constitutifs

Enseignant

VH

1. Econométrie   des  séries  temporelles

Dr Fodiyé  Bakary  Doucouré

30

2. Sondage  et  pratique  des  enquêtes

Mory Ndao

30

3. Economie publique

Pr Chérif  Sidy  Kane

30

4. Evaluation  des  risques

Pr Babacar  Sène

30

5. Produits  dérivés

Pr Babacar  Sène

30

6. Micro-structure des marchés

Pr Babacar  Sène

30

7. Finance  empirique

Dr Lassana  Cissokho

30

8. Microéconomie de l’incertain et du risque

Pr Abou  Kane

30

9. Informatique  appliquée

Pr Babacar Mbaye  Ndiaye

30

10. Méthodologie  de  la recherche

Pr Mouhamed  Lamine  Dial

30

Semestre  2

Eléments  constitutifs 

Enseignant

VH

11. Econométrie  des  variables  qualitatives

Dr Fodiyé Bakary Doucouré

30

12. Econométrie  des  données  de  panel  

Pr Pierre  Mendy

30

13. Analyse  des  données 

Dr Codé  Lo

30

14. Macroéconomie dynamique

Dr Ibrahima  Barry

30

15. Cadrage  macroéconomique

Pr Birahim Bouna  Niang

30

16. Anglais

Dr  Ibrahima  Lo

30

 

Volume  horaire  total : 480 

 

4. Evaluation  des   cours

L’évaluation  de  chaque   cours  se  fera  comme  suit :

  • un devoir  à  rendre,  destiné  à  mesurer  la  capacité  des participants  à  manipuler  les  concepts  fondamentaux  du  Les auditeurs    doivent  rédiger  en binôme  le  devoir  à  rendre. 

Un  exemplaire  papier  du devoir  devra  être  déposé  à  la  scolarité  du  programme. La  note  obtenue  vaut  40%.

  • Un examen d’une durée de  trois heures, évaluant les aptitudes des apprenants à résoudre des problèmes concrets d’économie  et  de  finance  La  note  obtenue  vaut  60%.

 

5. Débouchés

Les  diplômés  accèdent  aux métiers  suivants :  chargé  d’études  en  statistique, économétrie et économie, analyste conjoncturel et prévisionniste, statisticien  économiste, data analyst, économiste de marché  financier, économiste d’entreprise, chargé d’études DataMining, chargé d’études  Ventes,

Analyste  Credit  Risk,  Chargé  de produits  d’assurance,…

6. Soutenance   du  mémoire  de  Master 2

Les  étudiants  doivent  soutenir leurs  mémoires  devant  un jury. 

En général, on retrouve deux parties dans la présentation de la soutenance : l’exposé et les questions.

L’exposé  est en bref la présentation du travail  de  l’étudiant, qui peut durer entre 10  à  20 minutes. 

Les étudiants doivent s’entraîner pour contrôler le temps pendant l’exposé.

L’étudiant  doit  rester synthétique et expliquer l’essentiel de son  travail. 

Il  ne  doit  pas  présenter  le  plan du  mémoire, mais plutôt une synthèse de la démarche et des résultats obtenus.

L’étudiant  doit  lire  son plan  de  soutenance  sur papier  ou  présentation  powerpoint. 

Il doit approfondir son exposé et éviter de lire pendant toute la  présentation. 

Si  l’étudiant  ne comprend  pas  une  question posée  par  les  membres  du jury, il  ne  doit  pas  répondre  avec  précipitation  pour  éviter  le silence. 

Il  vaut mieux  prendre  un moment  pour réfléchir  et demander  de reformuler la question pour  être  sur  d’avoir  compris. 

Dans  le  cas  où  la  question est claire et  que  l’étudiant n’a  pas  la réponse, il  est  inutile  d’inventer  ou  de  détourner  le  sujet, ce  n’est  d’ordinaire pas  apprécié. 

7. Voie  recherche 

Le  Master   en  Economie  et  Finance  Quantitatives (EFQ)  permet  aux  étudiants intéressés  de suivre  une  voie  recherche   dans  le  but  de  préparer  un  Doctorat  de Sciences  Economiques.  

Annexe[1] : Plan  indicatif  du mémoire  de master  2

Sujet  de mémoire : Les  déterminants  de  l’inflation  au  Sénégal

Indication : utiliser  le  modèle  à  correction  d’erreur  si  les variables  du  modèle sont  cointégrées. 

Résumé   

Introduction

1. Revue  de la  littérature

1.1  Aspects  théoriques

1.2  Résultats  empiriques  → citer  quelques  travaux  récents  effectués  sur  le  sujet  du  mémoire.

  1. Evolution de l’inflation au Sénégal

3. Déterminants  de  l’inflation  au Sénégal 

3.1  Modèle  et  modèle  économétrique  d’estimation

3.2  Les  données  de  l’étude

3.3  Signes  attendus  des  différentes  variables  du  modèle

  • masse monétaire (signe +)
  • inflation importée (signe +)
  • output gap (signe +)
  • déficit budgétaire (signe +)
  • taux de change  effectif  nominal retenu  à  l’incertain (signe -)

3.4  Estimation  du  modèle 

  • Stationnarité des  variables  (ADF, PP, KPSS)
  • Tests de cointégration (Engle-Granger, Johansen, Pesaran)
  • Estimation du  modèle à  correction d’erreur (Engle-Granger, Hendry)

3.4.3  Tests  de validité  et  de diagnostic  du  modèle 

3.5  Analyse  des résultats  obtenus

 

Conclusions  et  recommandations

Les  recommandations  doivent  être  tirées  des résultats  économétriques obtenus. 

Les  étudiants  ont une propension  non marginale  à  faire  des  recommandations   de  politiques  économiques  qui  « tombent  du  ciel ». 

Références  bibliographiques

Annexes

A1.  Données  de l’étude

A2. Trajectoires  des  variables  du  modèle

A3. Analyse   descriptive  des  variables  du  modèle

  • calculs de statistiques descriptives : moyenne, écart type, coefficient de  variation, dissymétrie, aplatissement, …
  • tests de  normalité  sur  les  variables  du  modèle
  • tests de corrélation linéaire  entre  les  variables  explicatives  du modèle ✓

A4. Tableau  de  l’estimation  des  paramètres du  modèle

A5. Tableaux  des résultats  des  tests  de  validité  et  de diagnostic

Pour  un modèle  estimé  par la  méthode  des moindres   carrés  ordinaires

Tests  de validité  

  • Test de  Fisher  de  significativité  globale  du modèle 
  • Tests de Student  de  significativité individuelle  des  variables

 

Tests  de  diagnostic 

  • Test de   Ramsey  de  spécification   du modèle
  • Test de  Breusch-Godfrey de  corrélation  des résidus  du modèle 
  • Tests de White & ARCH d’hétéroscédasticité des résidus du modèle
  • Test de Jarque-Bera  de normalité  des résidus  du  modèle
  • Tests Cusum & Chow  de stabilité des coefficients  du  modèle

[1] Certains  points  de la  rédaction du mémoire  sont traités  dans  le  cours  de «  Méthodologie  de la  recherche ».